#1
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
To PhD |
Добрый день, уважаемый Доктор!
По Вашей рекомендации обратил внимание на книгу Демарка.
Пока что просмотрел по диагонали. Отторжения или неприятия не вызывает. После БЕГЛОГО
знакомства мне кажется, что изложенные в ней идеи неплохо впишутся в исповедуемый
принцип в качестве дополнительного фильтра.
Спасибо за совет.
#2
Автор: PhD |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
Re: To PhD |
День добрый. Реомендую хотя бы первые главы посмотреть не по диагонали.А что там насчет
принципа и фильтров? -)) НП.
#3
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
Re: To PhD |
: День добрый. Реомендую хотя бы первые главы посмотреть не по
диагонали.***************Это обязательно, просто форекс для меня несколько
побочное занятие и времени не всегда хватает.
:А что там насчет принципа и фильтров? -)) НП.
*******************************
Если позволите, то только постановочную часть.
Модель процесса изменения цены представляется в виде
z(t) = x(t) + n (t)
где
- n(t) - быстрые незначительные (или значительные) колебания цены, рассматриваемые
как шумовая составляющая - широкополосный случайный процесс с нулевым средним;
- x(t) - медленная составляющая изменения цены, рассматриваемая как реализация
случайного узкополосного процесса или как неслучайная неизвестная функция. ИМХО - в
нашем случае, когда нет совокупности реализаций и возможности применить теорию
случайных процессов и методы математической статистики - это эквивалентно.
Комментарий - быстрый или медленный - понятия абсолютно субъективные и выбираются
исходя из рассматриваемых интервалов времени и движения цен.
Далее стандартная задача радитехники - прием сигнала на фоне шума. Решается
стандартным методом - фильтрация. Поскольку нас интересуют медленные составляющие -
применяем фильтры нижних частот, эквивалентом которого являются скользящие средние.
Ваши постеры дают основание предположить, что далее углубляться в детали по вопросу
выбора типа СС не нужно.
Весь последующий анализ основан на оценке параметров скользящих средних в реальном
времени и использовании полученной информации для принятия решений.
Теперь о фильтре. Здесь имелся в виду не фильтр в плане обработки сигнала, а
дополнительный критерий при принятии решения.
Как известно, информация о медленной составляющей, полученная фильтрацией с помощью
СС(или любым другим методом), поступает с задержкой, принципиально присущей
физически реализуемым фильтрам. Поэтому возникает стандартное искушение сыграть на
опережение при еще не сформировавшейся тенденции на выходе совокупности фильтров.
Подходы Демарка просто позволят отсечь ряд трейдов, которые совершались бы по
совокупности сигналов индикатора, используемых в ТС.
НП
#4
Автор: PhD |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
Re: To PhD |
Понял, есть такой подход, у Мойши часто обсуждается. В чем-то может быть полезен. Хотя
мое ИМХО - как модель для рынка это плохо, а сглаживание цены не столько приводит к
фильтрации "шумов", сколько к потере важной информации. Впрочем, каждый выбирает по
себе метод торговли, лишь бы он работал и имел внутреннюю логику. НП.
#5
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
Re: To PhD |
: Понял, есть такой подход, у Мойши часто обсуждается. В чем-то может быть полезен. Хотя
мое ИМХО - как модель для рынка это плохо, а сглаживание цены не столько приводит к
фильтрации "шумов", сколько к потере важной информации.********************Вопрос
о важности решается при выборе параметров фильтрации (сглаживания). Более сложная и
неразрешимая в принципе проблема - это задержка сигнала на выходе физически
реализуемого фильтра. **********************
Впрочем, каждый выбирает по себе метод торговли, лишь бы он работал и имел внутреннюю
логику. ******************** ИМХО - внутреннея логика есть. Во всяком случае я четко
представляю, что означают полученные сигналу и какую информацию они способны нести.
Осталось отработать методику применения к рынку. А это более сложная задача.
НП
#6
Автор: PhD |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
Re: To PhD |
Насколько я понимаю, вам просто близок по профессиональному образованию такой
подход.Так в добрый путь. Просто, чтобы сбить самолет, боеголовка ракеты должна быть
начинена шрапнелью, даже при финишной доводке по тепловому излучению в малом
таймфрейме -)).Но практически задача решается. НП.
#7
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
И так и не так |
: Насколько я понимаю, вам просто близок по профессиональному образованию такой
подход.*******************Дело здесь не в профессии, просто я привык к тому, что для
правильной оценки получаемых результатов необходимо понимать как суть используемых
методов, так и их недостатки. Просто сфера применения для меня несколько необычная.
P.S. Самолеты сбивать не приходилось, а разработкой методов технической диагностики
по вибрационным и акустическим шумовым сигналам, включая как методы измерения
параметров процессов, так и проблемы распознавания неисправностей на стадии
зарождения - да.
НП
#8
Автор: PhD |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
Re: И так и не так |
По первому - полностью согласен, по второму - я не думакл, что при совке у нас было все так
запущено -))
Меня приятно удивило, когда я узнал от наших разработчиков программ для распознгавания
речи, что эта тема, разумеется в тех задачах и тех возможностях, была приоритетно решена
в нашем ВПК. НП.
#9
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Слова, однако |
: По первому - полностью согласен, по второму - я не думакл, что при совке у нас было все так
запущено -))
: Меня приятно удивило, когда я узнал от наших разработчиков программ для
распознгавания речи, что эта тема, разумеется в тех задачах и тех возможностях, была
приоритетно решена в нашем ВПК. НП.
*********************************************
Речь не о стадии зарождения методов распознавания, а
о стадии зарождения неисправности и вылавливании ее именно на этой стадии, пока бед не
случилось.
Если грубо, то выбор между вариантами:
- двигатель самолета вышел из-за неисправности из строя в полете
- и другой вариант - методы диагностики показали, что зарождается несправность ,
которая через какое-то время может привести к выходу двигателя из строя. Плановый
ремонт и летаем далее.
НП
#10
Автор: Игорь |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
Re: Во многом согласен. |
Во многом с Вами согласен. Но существуют более приемлемые компромиссы.
Среди них адаптивный согласованный фильтр. В сети есть публикации на эту тему,
правда, опубликованный вариант требует существенной доработки. А
«радиотехнические»
подходы применительно к рассматриваемому предмету работают не всегда...
НП.
#11
Автор: Иван FXS |
E_Mail: | FXSeminar@yahoo.com |
Дата: |
31/08/02 |
Можно вопрос? |
: ИМХО - внутреннея логика есть. Во всяком случае я четко представляю, что означают
полученные сигналу и какую информацию они способны нести.
----------------------------------------
В этой фразе слово "сигнал" - уже ТРЭЙДЕРСКОЕ, или все еще из РАДИОТЕХНИКИ?
НП, Иван FXS
#12
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Вопрос?... Хм, наверное |
: : ИМХО - внутреннея логика есть. Во всяком случае я четко представляю, что означают
полученные сигналу и какую информацию они способны нести.
: ----------------------------------------
: В этой фразе слово "сигнал" - уже ТРЭЙДЕРСКОЕ, или все еще из
РАДИОТЕХНИКИ?*********************Все-таки из радиотехники (хотя мне ближе
понятие теория сигналов, так как радиотехнические сигнала - очень узкий класс - это
сообщение, которое передается из точки А в точку В посредством какого-либо носителя. В
тоже время подавляющее большинство физических процессов, рассматриваемых в теории
сигналов, не носят такого узкого характера. В частности - график (сигнал) изменения
цен).
НП
: НП, Иван FXS
#13
Автор: //\\ (Пирамидыч) |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
Рекомендую обратить внимание на упомянутое. |
Уже в предисловии, скромно так, чуть кивая на себя: "Талант даётся свыше, это категория
врождённая, его нельзя передать другому" (стр.20)
Однако, что же он тогда пыжится передать читателям? Верные методики, скажете вы,
осмысленные талантом. Но и тут мимо: "Я испытываю удовлетворение от сознания того, что
никто не сможет воспользоваться моими методами, если только я не посвящу их в тонкости
своих индикаторов"(стр.262)
Но, может, он даёт рабочие, так сказать методики? Опять сомнения, поскольку и тут он не
преминул смачно плюнуть в лицо "любимому" читателю: "Возможно, вы снова спросите себя,
почему я позволяю вам усыновить это дорогое дитя моей мысли. Однако я не рассматриваю
публикацию этой книги под таким углом. Я как бы даю возможность читателю понянчить моё
дитя, пока я занимаюсь другими интересующими меня проблемами. Кроме того, за последние
годы я заметно усовершенствовал базовый метод, дополнив его двумя новыми элементами, о
которых здесь ничего не сказано"(стр.216-17)
Так, что пилите Шура, пилите, нянчайте его промежуточного "недоноска", который,
кстати, именно на форексе имеет крайне малую ценность (вся его работа - фьючеры, опционы
и товарные рынки)
В этой книге есть то, что АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ, работающий длительное время на рынке трейдер,
найдёт сам и без особого труда - точки переломов (TD точки), линии трендов. Есть попытка
объяснения бредовых и абсолютно ничего не выражающих рыночных терминов
"перекупленность и перепроданность", есть полнейшая схоластика - его "Секвента" -
попытка тупо считать количество баров, что можно делать на рынке до посинения и полного
спуска депо.
А ещё есть и откровеннейшая профанация, выхолащивание и кастрирование единственной
теории, худо-бедно работающей именно на форексе - EWA. Именно по выхолащиванию и
кастрированию этой теории я и составил себе мнение о его "таланте"
аналитика-исследователя.
В своё время я почти год, сразу же по выходе этой книги, посвятил подробнейшей разборке
его методов в приложении к форексу. Вывод однозначный: не помогает и не работает ничего.
А вот ВРЕДНЕЙШУЮ иллюзию "наукообразия" и кучу вредных стереотипов-забивает
накрепко, особенно в головы начинающих на форексе. Вывод один, если и читать эту книгу,
то лет через пять-семь успешной работы на форексе, когда система работы образовалась и
устоялась и уже никакие ДеМарки её не своротят и не затуманят.
НП
P.S. Случайно зашёл на форум и.........мелькнула знакомая фамилия ДеМарка. Стало
любопытно, а что же нашли в этом осклизлом обмылке. И не выдержал, уж больно много эмоций
накопилось несколько лет назад именно при проверке и проработке его "изысканий",
которые полностью подтвердились уже по прошествии лет.
#14
Автор: CAMOBAP |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
Re: Рекомендую обратить внимание на упомянутое. |
Как жаль, что Вы редко сюда заходите. Недавно тут высказывалось мнение: - не случилось ли
чего у Вас. Да и на инвесто.ru пару дней назад вспоминали.Если не затруднит,- на каком
форуме чаще бываете. А по Демарку спасибо, хотя многим это, как молоко матери
С уважением
#15
Автор: //\\ (Пирамидыч) |
E_Mail: | |
Дата: |
31/08/02 |
Жаль, вспоминают обычно покойников, а я пока жив. |
Я ни на каких финансовых форумах не пишу, трейдинг на форексе, да ещё на "кровные" - это,
знаете ли, не очень простая работка. Иная неделька (как, например, прошедшая по моей
горячо любимой йенке) так выжмет.....
А что касается частоты захода,так мне с лихвой хватает работы над теми ребусами, которые
постоянно создаёт реальный форекс. Увы, если бы я практически видел, что именно ЧАСТОТА
захода на форум даёт выраженный материальный результат в работе, я бы и не вылезал с
форума. А так, зачастую, кроме поверхностного трёпа на тему, где взять очередную
халявную прогу или книгу(почему-токупить её западло) или беспредметного гадания
"куда" пойдёт та или иная пара, или обсуждения методов, которые ПРИНЦИПИАЛЬНО в полном
объёме на форексе не работают, опять же IMXO, (всякие МТС, каналы, RSI-и, мувинги,
нейросети, астропрогнозы и т.д.)практически ничего и нет. Вообще,IMXO, наибольший
Реннесанс был на Ф-1 с момента его организации (23 июля 1998 года)и, с явным нисходящим
трендом, до конца декабря 1999 года.
А ДеМарка многие считают гением и наверняка в штыки воспримут моё IMXO, что же, мне от
этого ни холодно, ни жарко.
НП
#16
Автор: CAMOBAP |
E_Mail: | |
Дата: |
31/08/02 |
Re: а я пока жив.(в 03.15) |
НЕ с целью завязать переписку, но , все таки: - что можно делать на FX в 3.15 ночи, да еще в
субботу? Неужели она такая тяжелая, эта иена?
С уважением
#17
Автор: //\\ (Пирамидыч) |
E_Mail: | |
Дата: |
31/08/02 |
03:15 - самое то для анализа, тишина в Москве. |
На протяжении ряда лет работы на форексе у меня сложился довольно жёсткий и постоянный
распорядок. Именно в выходные производится УГЛУБЛЁННЫЙ АНАЛИЗ по всему спектру рынка,
решаются текущие технические вопросы по архивированию котировок, ведётся ПОЛНАЯ
распечатка графиков по нужным парам, делаются полутора-двух-трёхлистовые выклейки
для сравнения корреляций, словом весь тот технический набор, который необходим для
трейдера-форексника. Именно в выходные отбираются пары, по которым я намечаю играть на
неделе (ибо невозможно с одинаковой глубокой аналитической проработкой вести в
текущем рынке ВСЕ пары), расписываются ММ план по счетам. Словом, уже несколько лет
время с 22:00 мск в пятницу по примерно 06:00 мск субботу - это время плодотворной текущей
технической работы. После того, как план на неделю расписан, он обязательно
проверяется на свежую голову в воскресение. В субботу рано утром очень легко
работается, поскольку рыночное напряжение спадает, а вся картинка рынка ещё обострена
и свежа, поэтому внимание не надо сосредотачивать, оно заострено до предела, и легко
удерживается несколько часов крепким кофе мокко и парой-тройкой трубок с табачком типа
Dunhill MM965 и Петерсоновским Sherlock Holmes.
****************************************************** Что касается йены, то у
неё (как и у еврушки) на сегодня достаточно интересная фаза, когда она может развиться
либо Горизонтальным треугольником ВНИЗ в волне "b", либо Диагональным ВВЕРХ в волне "с"
и зона 119.00/40 в понедельник-вторник, возможно, будет критичной. Подтверждение
ВВЕРХ лежит в зоне 121.35/45, подтверждение ВНИЗ - при проходе 117.40 Следовало
проанализировать варианты и просчитать в них все уровни на предмет верного построения
ММ при торговле по этой паре.
Прогнозов делать не люблю, но IMXO,по ряду прямых и косвенных волновых построений на
йене и евре (коррелянт) мы будем иметь дело по йене на текущей и следующих неделях с
Горизонтальным треугольником ВНИЗ в волне "b" - самой сраной и непредсказуемой волне.
Цели внизу - зона 116, но может быть пробит и Low "a"(115.42), правда, вероятно,
ненамного. Сейчас заканчивается вторая треть "с", после возможного похода в
понедельник вначале к 119 последней маленькой волнушкой в пятёрке, затем -
трёхволновкой вниз к 118.25/40, затем, снова наверх - и в зоне 119.15/40 ожидаю разворот
на третью треть "с" в зону чуть ниже 117. Треугольники, да ещё в "b", даже трейдеру,
"облизавшему" в них каждую субволну - "....это вам не мелочь по карманам тырить!"
А тяжела она тем, что у неё практически нет "мёртвого" времени суток, как, например, ночь
для франка, кабеля, eur/gbp или день для австралийца (редкие исключения брать не
станем) и при работе на ней порой даже и не знаешь, как строить распорядок дня.
НП
#18
Автор: VP |
E_Mail: | |
Дата: |
01/09/02 |
Вот и чудненько :-) |
Это я к тому, что хорошо все-таки, что форекс не победил вас окончательно и вы снова
появились на форуме.
<i>("Вот и форум является для меня самого определённым индикатором, что пока ещё
форекс не победил окончательно всего меня. Но я, надеюсь додавить себя в течение
года.")</i>
#19
Автор: VP |
E_Mail: | |
Дата: |
01/09/02 |
Да, вот еще что ... |
Вы пишете:
<i>"... ведётся ПОЛНАЯ распечатка графиков по нужным парам, делаются
полутора-двух-трёхлистовые выклейки для сравнения корреляций ..."</i>
Я вот тоже все клею и клею, но уже несколько поднадоело. Вроде нашел неплохой выход -
<b>Epson Stylus Photo 950</b>.
Прочитал тут статью, где описана работа с этим принтером и там есть особенно
понравившееся мне место: <i>"... формат печати у этого принтера действительно
может быть очень большим, поскольку лимитирована только ширина листа, а длина может
быть произвольной."</i> если это действительно так, то буду брать, тем более,
что и для печати цифровых фото он очень хорош. Статья здесь: <a
href="http://ixbt.stack.net/peripheral/epsonphoto950.shtml">http://ixbt.stack.net/peripheral/epsonphoto950.shtml</a>
#20
Автор: Plain |
E_Mail: | |
Дата: |
31/08/02 |
без заголовка |
Здравствуйте!
: P.S. Случайно зашёл на форум и.........
Кто-то сказал, что нет ничего случайного...
"НП". - традиция, прижившаяся в дни Вашего присутствия.
#21
Автор: Plain |
E_Mail: | |
Дата: |
31/08/02 |
дополню |
Вы бы не пропадали совсем. Потому что хотя сообщения в архиве и сохранились, но они
воспринимаются совершенно по другому, нежели когда есть возможность общаться с
автором.
Понимаю, что само общение на Форуме иногда напрягает, потому что отнимает время, но
может если есть "Золотое сечение", то и в других сферах, не столь ясно представленных
геометрическими выкладками, можно постараться найти "золотую середину"? Ведь это не
трудно изредка жаловать своим присутствием. Все хорошо в меру.
И, потом, общение, в какой-либо форме оно не проходило бы, вряд ли может быть заменено
чем-либо иным. Вроде альтернативы нет, а если и была бы, то это не было бы моим выбором.
НП.
#22
Автор: BVladimir |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
Для //\\ - не по теме ! |
Уважаемый !
Исходя из стиля, думается, что это в самом деле Вы.
Неужели же форумы перестали быть сколь-нибудь интересными ? Откровенно скучаю по вашим
постам !
Пожалуйста, возвращайтесь !
#23
Автор: Игорь |
E_Mail: | |
Дата: |
31/08/02 |
Re:ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!!! (-) |
: Уважаемый !
: Исходя из стиля, думается, что это в самом деле Вы.
: Неужели же форумы перестали быть сколь-нибудь интересными ? Откровенно скучаю по
вашим постам !
: Пожалуйста, возвращайтесь !
#24
Автор: PhD |
E_Mail: | |
Дата: |
31/08/02 |
Какие люди! |
Заходили бы почаще, а то скучновато.О Томе спорить не будем, тем более что скромность
украшает не только его -)). А пара хороших идей там есть, которые при определенном
старании можно довести до ума. Впрочем - все дело вкуса, я так, к слову его упомянул.
Каждый волен работать или не работать так, как он хочет. Я вот например, Билли Вильямса
сильно не люблю, хотя объективно говоря, полторы разумных мысли и из него можно
подчерпнуть. А про волны - я лучше промолчу ... _)
#25
Автор: omeganight |
E_Mail: | |
Дата: |
31/08/02 |
Под Пирамидыча... |
Я уже раньше высказывался по поводу этого труда, не так правда "смачно" как Ув. //\\, но
примерно так же рассматриваю этот труд. Перечитал его еще раз, с большим вниманием после
того, как ФХО сказал, что это одна из лучших книг... Ну не знаю...Не вижу я там НИКАКИХ
идей. Секвента- просто заменитель терпения, наверно это только для нервных.ТД? Зачем
они вообще нужны? Тренд определяется пиками или впадинами волны. Масштабность этих
экстремумов никогда линейно не определится. //\\ в своей методике фильтрует эту
"линейность" вложенными фракталами, ФХО- опытнее, по характеру определяет
значимость экстремумов. В этой книге есть пара хороших идей, но они касаются того как
определить ключивые линии поддержки- сопротивления,но это не так уж и сложно и по другим
методикам определять. :-))
Пирамидычу: В соответствии с НАШЕЙ договоренностью (около года назад) я использую Ваши
материалы в своем сайте.Надеюсь Ваше мнение об условиях распространения письменно
изложенных мыслей не поменялось?
#26
Автор: CAMOBAP |
E_Mail: | |
Дата: |
31/08/02 |
Re: Под Пирамидыча... |
*****: Пирамидычу: В соответствии с НАШЕЙ договоренностью (около года назад) я
использую Ваши материалы в своем сайте.
______________
Если не затруднит, адресок Вашего сайта, плиз.
#27
Автор: //\\ (Пирамидыч) |
E_Mail: | |
Дата: |
31/08/02 |
Сайта не имею и не планирую. |
Чем прекрасен Инет - своей глобальностью и ПУБЛИЧНОСТЬЮ. И,если НЕКТО в том или ином
публичном Инетном месте высказывает НЕЧТО,интересное другим, то, на мой взгляд,
АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ человек вправе использовать или полное высказывание или цитаты из него
у себя на сайте без дополнительного разрешения. Главное - не выдавать это за своё, а дать
ссылку на имя или ник автора и место публикации (форум ФХ-О)
Я не считаю это "материалами", так отдельные мысли по рынку или IMXO на ту или иную книгу,
публикацию и т.д.
Просто по ДеМарку "накипело" ещё года три назад.
Материалы - это нечто цельносвязанное, некое более-менее полное исследование
какой-то части рынка. Так я достаточно глубоко проработал и описал для себя такие важные
для форекса темы, как "Горизонтальные треугольники", "Диагональные треугольники",
"Фракталы и фрактальные методики работы на форексе", "ММ в привязке к тем или иным
волновым формациям" А, поскольку я всё ещё действующий трейдер,исследования
продолжаются наряду с работой и ни на сайт, ни на публикацию времени не имею, да,
откровенно говоря, и желания тоже. Целевой же профессиональный форум, подобно этому,
позволяет по мере желания высказываться.
НП
#28
Автор: quAnt |
E_Mail: | quant@quant.ru |
Дата: |
01/09/02 |
никаких вопросов... |
только небольшое замечание...
вы сначала пишите: "Не вижу я там НИКАКИХ идей."
А потом: "В этой книге есть пара хороших идей"
А так... согласен! )
#29
Автор: aavor |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
про демарка |
Абсолютно согласен с глубокоуваж. //\\ по поводу вышеупоманутого автора
Мне правда понадобилось намного меньше времени, чтобы сделать выводы о ценности
приведенных в книге методик.
Может потому, что я программер и быстро написать свои тесты особого труда не составило
Вывод: туфта полная
#30
Автор: Игорь |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Re: Позвольте вопрос. |
А какого автора (какую методику) Вы могли бы привести в качестве позитивного
примера с учётом того, что Вы программер и быстро написать тест для Вас
особого труда не составляет?
С уважением.
#31
Автор: aavor |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
It's my life... & 2 неофит |
Ну что вам сказать...
Примерно пару лет назад я впервые услышал это слово - forex
Тогда все показалось так просто - пересек мувинг график - купи, пересек обратно - продай и
т.п
Правда что-то внутри сказало мне "не спеши-ка открывать реальный счет, почитай-ка про
все это побольше"
Первой причитанной книжкой оказался дорогой Вильямс с его зелено-красными
фракталами. Потом уже здесь на форуме кто-то писал о том, что это далеко не лучшая книжка
для начала, но так уж случилось. Положительный момент от нее несомненно у меня остался -
сразу услышал про ЕВУ.
Но те, кто читал, знает сколько там и как про еву написано. Не заинтересовала.
А вот его фракталы были сразу протестированы - оказалась чухня. Как же так, сказал я себе,
человек вот книжку написал, а тут фигня какая-то, не работает ни хрена. Надо бы и все эти
мувинги протестить.
И начался довольно длинный период разбирательств с этим "классическим" теханалом
(хороше слово получилось - правильно характеризует)
Тут я уж все не упомню, но были, естественно, и все эти крокодилы, стохастики, rsi,
динамические каналы, свинги и том числе и по Ганну, масд, боллинджеры, свечки,
крестики-нолики и проч. и проч. и проч., включая сложные системы на нескольких
индикаторах
Только вот до нейро алгоритмов руки не дошли. Но никогда я в них не верил, и правильно,
наверное. Что-то говорит мне, что это из той же серии.
Как вы уже, вероятно, поняли - все это лабуда. Ничего на длительных интервалах не
работает. Конечно, ничего никому доказывать не хочу и не собираюсь, а для себя вывод я
сделал однозначный.
Параллельно, наскоками изучал еву. Вначале показалось очень сложно, потом очень
просто, потом - нет все-таки не просто и т.д., циклами
Где то в это время на форуме начал писать тов. //\\. У меня уже сложилось мнение тогда, что
если что и работает, то только ева.
И взялся я за нее конкретно. По совету вышеуказанного глубокоуважаемого товарища начал
с ручной разметки на бумаге основных пар. Написал программку, которая в красивом виде
графики на бумаге рисует, распечатал и вперед.
К настоящему моменту разметил две пары с 70 года от месячных вплоть до часовиков (там, где
данные есть с такой точностью). Вот тут я глазами и увидел красоту теории с одной стороны и
реальное поведение рынка с другой.
Сейчас я уверен - надо продолжать именно в этом направлении. Вот только от разметки
истории до реального прогноза - это тоже еще очень большой путь предстоит. Правда,
прочитав вот последний пост //\\ на форуме-3 про практику разметки с радостью обнаружил
полное совпадение своих мыслей и как эти мысли появились по поводу текущего положения с
вышеуказанным постом. Туда значит двигаюсь
И еще, //\\ писал кое-что про пирамидинг и, главное, что одиночные ставки ставят
трейдера в невыгодное положение на рынке практически всегда. Раньше я не понимал,
откуда же взялся подобный вывод, а теперь, вроде, становится ясно.
Воооот. Хотел просто и коротко ответь на вопрос. Я получилась поэма. Видимо наболело.
И специально для НЕОФИТА, если он это прочитает. Мы с вами где-то примерно одновременно
начали заниматься fx'ом, судя по форуму. Просто я не писатель, я читатель. Вы тоже
когда-то, на сколько я помню, очень интересовались евой. Я недавно по вашему
самоанализу трейда мне показалось что съехали на все эти индикаторы. Позвольте совет -
фигня все это, проверено, не теряйте время. Хоть советы давать я, вероятно, и не в праве
пока....
Всем успехов
НП
#32
Автор: Игорь |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Re: Вот оно как. |
Вот он значит Грааль где зарыт!
Жаль только, что интересные авторы подолгу пропадают...
Уж не на новое ли депо копить... :))
Я буду Вам очень признателен если Вы, как программер (можно как коллега коллеге, ведь и я
когда-то программировал Электронику Б3-34), объясните мне, какое отношение имеет
20-ти
летняя история к сегодняшнему движению цены. Но не с точки зрения постулатов ЕВА, а с
математической или просто с позиции здравого смысла. А то я чувствую, что последний мне
изменять стал..
С уважением, но не без сарказма.
НП.
#33
Автор: aavor |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Re: Вот оно как. |
Нуууу, на счет грааля енто и правда сарказм...
Я про грааль ничего и не говорил
Попробую объяснить почему именно ева и про даже не 20, а 30-ти летнюю историю
Может это и покажется противоречием, но ева мне нравится ИМЕННО потому, что она и не
пытается предсказать, что курс тогда-то будет там-то. Ева всего лишь описывает
фрактальную природу поведения курсов и типовые заходы, которыми эти курсы гуляют. Ни
больше, но и не меньше.
Причем весь прикол в том, что практически в любой момент времени, за исключением
немногих ситуаций, по еве могут быть постоены противоречивые (в смысле направления
дальнейшего движения) варианты поведения цены.
Так как же с этим жить, спросите вы?
Вот тут то и требуется детальное изучение истории.
Хоть по теории она и может поехать дальше в любом направлении, на практике каждая пара
имеет свои типовые заходы, реализующиеся при разных раскладах с РАЗНЫМИ
вероятностями. Утверждение о том, что эти вероятности со временем медленно меняются
также может быть проверено на истории.
Вот на этих вероятностях и работаем, точнее учимся пока.
Кроме того, разметка истории очень помогает именно в обучении. Потому что в книжках
обычно нарисованы красивые картинки, где, например, длина волны С в неправильном флэте
вылезает за начало А на величину выброса волны В над концом А, а на деле так бывает совсем
нечасто. Скорее, почти не бывает, особенно по Jpy. Это так, к примеру. Таких примеров
можно миллион привести. Реальная жизнь на много сложнее.
Надеюсь, я понятно объяснил, зачем нужна разметка истории. Без этого изучение евы
просто по книжкам - пустая трата времени, а работа - гарантированный слив.
К чему мой путь приведет и когда, это еще вопрос. Греет душу то, что люди реально
работающие по еве есть.
//\\ говорит, что не менее года по времени. Ну чтож, половина уже пройдена...
НП
#34
Автор: Игорь |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
ReВсё как-то не как. |
Так я и не понял связи между далёкой историей и современностью ни с точки
зрения математики, ни логически. Думал я, что Вы мне по фракталам что ни будь
разъясните, Миллера упомяните, раз Вы программер...
Но все же спасибо за коммент.
С уважением.
#35
Автор: Void |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Re: Все таки странно... |
Зря вы наверное верите в чудеса....
И Эллиота как догму наверное воспринимаете?
И если вы программер, то закодьте того-же Эллиота(или это сложно-невозможно :)? ).
НП
#36
Автор: aavor |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Re: Все таки странно... |
Я написал ниже в ответ Игорю как я понимаю еву на на сколько в чудеса верю.
А зачем программить еву?
История есть и она повторяется в смысле евы, для себя считаю сей факт доказанным.
А вот запрограммить систему, базирующуюся на еве - задачка ОЧЕНЬ сложная, если делать
это серьезно. Так как ева в своей основе - задача распознавания образов в конце концов.
Как эти вещи делаются известно, но очень гиморно. Человеческий глаз делает это намного
лучше. Тут, кстати, может нейро и помочь, но совсем не так, как его используют
системописатели.
Но может в конце-концов и напишу.
#37
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Было дело |
: И специально для НЕОФИТА, если он это прочитает. Мы с вами где-то примерно одновременно
начали заниматься fx'ом, судя по форуму. Просто я не писатель, я читатель. Вы тоже
когда-то, на сколько я помню, очень интересовались евой. Я недавно по вашему
самоанализу трейда мне показалось что съехали на все эти индикаторы. Позвольте совет -
фигня все это, проверено, не теряйте время. Хоть советы давать я, вероятно, и не в праве
пока....
: Всем успехов
******************************************Прочитал. Скажу, что EWA - это было
первое, что меня заинтересовало при знакомстве с форексом. Уж больно красиво все
вписывалось в динамические модели с затуханием при ступенчатом воздействии на входе
(на форексе - это интервенция, либо важная новость), перекрестные связи и т.п. Но жизнь
сложнее и динамическими системами ее не опишешь. Посему от основополагающей роли EWA
отказался. Не верится мне в детерминизм рынка и постулат "Нет бога кроме Эллиота и
(заполните сами) пророк его" - не мой постулат.
Использую немножко волны и сейчас, но не в аспекте счета волн от царя Гороха, а на
локальных интервалах. С точки зрения истовых волновиков - примитивизм, ИМХО -на
коротких интервалах как раз и работает психологический фактор, дающий и пропорции
золотого сечения и тому подобное. А память человеческая коротка.
Еще в эллиотчиках не нравится крайний фанатизм - сродни настроениям приверженцев
тоталитарных сект, но это взгляд со стороны, может и не объективный.
Что касается т.н. мувингов, уважаемые господа, то нигде в моих постерах не звучало, что я
использую чисто мувинги. Да, как промежуточный результат сия величина используется, а
далее идет процесс последующей обработки сигнала и выделения из него параметров,
представляющих для меня интерес.
А в целом охладел я к этой дискуссии. Цели убедить кого-то в чем-то нет. Так, от нечего
делать пописываем помаленьку. А это иногда почему-то вызывает очень бурную
эмоциональную реакцию.
Успехов всем.
#38
Автор: aavor |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Re: Было дело |
Вот-вот. Именно так, от нечего делать
Тоже никому ничего не хочу доказывать, пишу скорее для себя
Просто со времени диссера знаю, что писать свои мысли на бумаге очень пользительное
занятие именно для себя.
На счет красоты евы - тут вы конечно правы. В книжках очень все красиво, в жизни все очень
криво. Все эти отношения фибо - такая же туфта, как и все остальное.
Там ниже в ответ Игорю я написал, как понимаю ценнось евы. Повторяться не буду.
И я при работе разметкой от царя Гороха не пользуюсь. Это просто не нужно. На пару степеней
вниз и вверх, мне кажется, вполне достаточно.
И фанатизма, в общем, нет. Я там выше не писал, но от евы к обычному теханалу несколько раз
переходил туда-сюда на новом качественном уровне. Просто у меня сейчас цикл евы :-))
В мувингах не обвинял - это так, к слову о том, за что обычно в начале хватается КАЖДЫЙ
начинающий форексер
А вы совету //\\ про ручную разметку, как я понимаю, так и не последовали? А жаль. Было бы с
кем общаться на одном уровне. Варюсь вот в собственном соку.
Подбираюсь вот к его фрактальным формациям.
НП
#39
Автор: PhD |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Re: про демарка |
Насчет полной туфты - вывод поспешный. В принципе анализ чего угодно наскоком приводит к
аналогичным выводам -)). С программерами и в старой и в новой жизни у меня была одна
проблема, даже если им и удавалось формализованно объяснить задачу до необходимой для
работы степени. Грубые ошибки всегда достаточно просто выловить - но вот мелкие,
которые скорее по полуинтуитивным критериям приводят к неадекватным результатам, как
улучшая их, так и принципиально ухудшая - с ними сложно, особенно когда заведомо не
известно, есть ли кошка в темной комнате и какого цвета.А самому быть бета-тестером -
работа неблагодарная.
#40
Автор: aavor |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Re: про демарка |
Может и поспешный. Не спорю. Но как в книжке написано, так и делал. А рациональное зерно
везде можно найти - кто ж с этим спорит.
Про мелкие ошибки - согласен. Только я вот накололся, так сказать, наоборот.
Слепил как-то очередную систему. Уж не помню на чем она была, кажется ганновские
свинги.
Тестирую на одном промежутке - хорошо. Тестирую на другом - еще лучше. Тестирую на второй
паре с теми же параметрами - оч хорошо. Кучу всяких статистик насчитал из области ММ
Ну блин, думаю, вот оно. Нашел!!! Можно больше не работать :-))
Ну думаю, надо еще протестировать в реальном времени и вперед.
Перенес даже программку на PocketPC, чтобы всегда под рукой была - сижу тестирую в
реальности. Месяц проходит - что-то хреновато. Второй - что-то совсем хреново. Начал
разбираться. Нашел, конечно, в чем дело. О тонкостях не буду, но была мелкая такая
ошибочка, которая сдвигала точку входа в правильную сторону на совсем немного, но
всегда.
Fuck, сказал я себе. Исправил. Результат как обычно.
Вот такая вот история. Времени жалко.
#41
Автор: Иван FXS |
E_Mail: | |
Дата: |
03/09/02 |
Re: дык! |
: Начал разбираться. Нашел, конечно, в чем дело. О тонкостях не буду, но была мелкая такая
ошибочка, которая сдвигала точку входа в правильную сторону на совсем немного, но
всегда.
Дык, и о чем говорит это поцчительный пример, - в свете
http://www.fxo.ru/forum-2/messages/72088.html ?
НП, Иван FXS
#42
Автор: PhD |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Re: про демарка |
О тонкостях не буду, но была мелкая такая ошибочка, которая сдвигала точку входа в
правильную сторону на совсем немного, но всегда.
=============================================
У меня тоже такое было - ИМХО, когда мелкая, и не всегда проявляется - самое страшное дело.
#43
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
03/09/02 |
Про демарка понятно, а с остальными как?(-) |
: Может и поспешный. Не спорю. Но как в книжке написано, так и делал. А рациональное зерно
везде можно найти - кто ж с этим спорит.
: Про мелкие ошибки - согласен. Только я вот накололся, так сказать, наоборот.
: Слепил как-то очередную систему. Уж не помню на чем она была, кажется ганновские
свинги.
: Тестирую на одном промежутке - хорошо. Тестирую на другом - еще лучше. Тестирую на
второй паре с теми же параметрами - оч хорошо. Кучу всяких статистик насчитал из области
ММ
: Ну блин, думаю, вот оно. Нашел!!! Можно больше не работать :-))
: Ну думаю, надо еще протестировать в реальном времени и вперед.
: Перенес даже программку на PocketPC, чтобы всегда под рукой была - сижу тестирую в
реальности. Месяц проходит - что-то хреновато. Второй - что-то совсем хреново. Начал
разбираться. Нашел, конечно, в чем дело. О тонкостях не буду, но была мелкая такая
ошибочка, которая сдвигала точку входа в правильную сторону на совсем немного, но
всегда.
: Fuck, сказал я себе. Исправил. Результат как обычно.
: Вот такая вот история. Времени жалко.
#44
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Сир Яг, если позволите, Демарк уже |
: P.S. Случайно зашёл на форум и.........мелькнула знакомая фамилия ДеМарка. Стало
любопытно, а что же нашли в этом осклизлом обмылке. И не выдержал, уж больно много эмоций
накопилось несколько лет назад именно при проверке и проработке его "изысканий",
которые полностью подтвердились уже по прошествии лет.
************************************************
явил одно чудо, Ваше появление на форуме. А остальное ему можно и простить.
Успехов.
#45
Автор: djadushka |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
будьте добры--ссылку |
плиз
#46
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
Re: будьте добры--ссылку |
:
: плиз
Увы, в инете полного издания нет, есть только в магазине. Что касается неполного, то
попробуйте по адресу
http://www.rt.mipt.ru/~revitum/book/digital.html
P.S.Неужели Вас настолько испугали мои графики?
НП
#47
Автор: djadushka |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
Re: будьте добры--ссылку |
: :
: : плиз
: Увы, в инете полного издания нет, есть только в магазине. Что касается неполного, то
попробуйте по адресу
: http://www.rt.mipt.ru/~revitum/book/digital.html
: P.S.Неужели Вас настолько испугали мои графики?
: НП
не понял--Вы мне?
#48
Автор: PhD |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
Re: будьте добры--ссылку |
Сто процентов - по адресу. Но когда я увидел Ваши графики, я тоже подумал - лучше Эллиотт.
Как писал Наше Все - "не дай мне Бог сойти с ума Нет, лучше посох и сума". Но когда я читаю
Дядюшку, думаю то же самое -)). Все мы одинакие -)). НП
#49
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
03/09/02 |
Сразу не заметил... |
: Сто процентов - по адресу. Но когда я увидел Ваши графики, я тоже подумал - лучше Эллиотт.
Как писал Наше Все - "не дай мне Бог сойти с ума Нет, лучше посох и сума". Но когда я читаю
Дядюшку, думаю то же самое -)). Все мы одинакие -)). НП
*************************************ваше сообщение, но лучше поздно чем никогда.
По сравнению с Эллиоттом анализ короче. Для принятия решения по ЛЮБОЙ паре достаточно
беглого взгляда на картинку на часовом интервале за 5-10 дней. А в остальном та же маета.
НП
#50
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
Re: будьте добры--ссылку |
: : :
: : : плиз
: : Увы, в инете полного издания нет, есть только в магазине. Что касается неполного, то
попробуйте по адресу
: : http://www.rt.mipt.ru/~revitum/book/digital.html
: : P.S.Неужели Вас настолько испугали мои графики?
: : НП
: не понял--Вы мне?
******************************************************
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Знаете,очень полезно и вовремя Вы решились продемонстрировать достоинства
стандартного набора джельтмена в теханализе.
Наверно- лучшего примера для меня лично долллго уже не будет.
Спасибо.
По крайней мере-Вы в теплой компании 93 процентов солидных умных деловых людей.
Я не иронизирую над Вами- а радуюсь за себя.
Все равно- удачи Вам.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
По франку лично я не могу сейчас ничего сказать.
И от греха просто игнорирую.
Так же как йена-- сейчас очень тяжело .
****************************************************
Если это Ваш комментарий в дискуссии 29 августа в 12-55МСК, а не кто-то другой подписался
Вашим ником, то Вам.
НП
#51
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
30/08/02 |
Re: будьте добры--ссылку |
: : :
: : : плиз
: : Увы, в инете полного издания нет, есть только в магазине. Что касается неполного, то
попробуйте по адресу
: : http://www.rt.mipt.ru/~revitum/book/digital.html
: : P.S.Неужели Вас настолько испугали мои графики?
: : НП
: не понял--Вы мне?
******************************************************
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Знаете,очень полезно и вовремя Вы решились продемонстрировать достоинства
стандартного набора джельтмена в теханализе.
Наверно- лучшего примера для меня лично долллго уже не будет.
Спасибо.
По крайней мере-Вы в теплой компании 93 процентов солидных умных деловых людей.
Я не иронизирую над Вами- а радуюсь за себя.
Все равно- удачи Вам.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
По франку лично я не могу сейчас ничего сказать.
И от греха просто игнорирую.
Так же как йена-- сейчас очень тяжело .
****************************************************
Если это Ваш комментарий в дискуссии 29 августа в 12-55МСК, а не кто-то другой подписался
Вашим ником, то Вам.
НП
#52
Автор: djadushka |
E_Mail: | |
Дата: |
31/08/02 |
я вроде объяснил хорошо. |
Мне кажется-что трейдеры сильные НЕ ПРИМЕНЯЮТ
вот этот джельтменский набор индикаторов и осцилляторов.
У каждого своя-выстраданная система работы.
НЕ ОБЩЕОГРАНИЧЕННАЯ....а СВОЯ.
Поэтому сильные трейдеры и не в толпе из 93 процентов.
И их--ОЧЕНЬ МАЛО,по-моему.
и к общепризнанному теханализу их системы действий не имеют почти никакого отношения.
Это ТОЛЬКО мое личное кургузое мнение.
А нам с Вами пахать и пахать до них.
Я благодарю Вас за ссылку...но скачивать файл не буду.,пожалуй.
Явление Пирамида народу посеяло в моей душу надежду, что я иду туда,куда надо.
ОГРОМНАЯ благодарность Пирамиду Петровичу.
Благодаря его советам я не теряю бесценное время на брожение по закоулкам.
СПАСИБО.
#53
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Re: я вроде объяснил хорошо. |
: Благодаря его советам я не теряю бесценное время на брожение по закоулкам.
***********************************************
ИМХО, Вы правы, прямая дорога в тупик лучше предварительного блуждания по закоулкам.
НП
#54
Автор: djadushka |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
мне совсем не хочется пикироваться.... |
: : Благодаря его советам я не теряю бесценное время на брожение по закоулкам.
: ***********************************************
: ИМХО, Вы правы, прямая дорога в тупик лучше предварительного блуждания по закоулкам.
: НП
Давайте так....
на третьем форуме у нас со студентом была дисскуссия по фунту.
Вы не могли бы присоединиться к нам и с точки зрения стандартного ТА разобрать
сегодняшнее положение вещей на этой паре?
Спасибо
#55
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Re: мне совсем не хочется пикироваться.... |
: Давайте так....
: на третьем форуме у нас со студентом была дисскуссия по фунту.
: Вы не могли бы присоединиться к нам и с точки зрения стандартного ТА разобрать
сегодняшнее положение вещей на этой паре?
: Спасибо
*************************************************
Нет предмета дискуссии, так как в корне отличаются исходные посылки. В рамках EWA
предполагается, что цена ДОЛЖНА идти к определенной точке, только каждый понимает эту
цель по своему.
Я не делаю прогнозов а просто измеряю тенденцию текущего движения цены. Сколько оно
продлится можно предполагать на основании тех или иных методик, но это уже задача
следующего этапа - принятие решения на основании результатов анализа.
Стандартый ТА. Извините, но я не знаю что это такое стандартный ТА. Идикаторов,
осцилляторов и прочей маеты существует гораздо больше, чем волновых структур у
эллиотчиков. Так что дискутируйте со студентом и дальше и да сопутствует Вам успех в
дискуссии и на рынке.
НП
#56
Автор: djadushka |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Re: мне совсем не хочется пикироваться.... |
: : Давайте так....
: : на третьем форуме у нас со студентом была дисскуссия по фунту.
: : Вы не могли бы присоединиться к нам и с точки зрения стандартного ТА разобрать
сегодняшнее положение вещей на этой паре?
: : Спасибо
: *************************************************
: Нет предмета дискуссии, так как в корне отличаются исходные посылки. В рамках EWA
предполагается, что цена ДОЛЖНА идти к определенной точке, только каждый понимает эту
цель по своему.
: Я не делаю прогнозов а просто измеряю тенденцию текущего движения цены. Сколько оно
продлится можно предполагать на основании тех или иных методик, но это уже задача
следующего этапа - принятие решения на основании результатов анализа.
: Стандартый ТА. Извините, но я не знаю что это такое стандартный ТА. Идикаторов,
осцилляторов и прочей маеты существует гораздо больше, чем волновых структур у
эллиотчиков. Так что дискутируйте со студентом и дальше и да сопутствует Вам успех в
дискуссии и на рынке.
: НП
Я\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Я немного не понял...
А как же Вы для себя решаете-где выходить из позиции....
Я именно это имел ввиду.
Ведь в результате дискуссии мы со Студентом пришли к более-менее единому мнению.
Куда пойдет цена....где можно войти...где надо выйти.
То же самое я предложил сделать и Вам.
Ну не хотите-как хотите.
#57
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Стандартный ТА?.. |
: Я\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
: Я немного не понял...
: А как же Вы для себя решаете-где выходить из позиции....**********Не по EWA, это
точно*************
: Я именно это имел ввиду.
: Ведь в результате дискуссии мы со Студентом пришли к более-менее единому мнению.
: Куда пойдет цена....где можно войти...где надо выйти.
: То же самое я предложил сделать и Вам.
: Ну не хотите-как хотите.
****************************************
На прошлой неделе я провел сеанс публичного трейдинга в реальном времени.
Можете сделать то же самое. Мне все равно, на демо, на реале. Откройте позицию, держите
сколько нужно, закройте. И успехов. А доказывать что-либо кому нибудь мне не хочется.
Тем более обсуждать со сторонником EWA достоинства и недостатки неволновых методов,
которые он априори не приемлет.
Всего наилучшего.
#58
Автор: Петрович |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
нужен ДеМарк ? могу выслать по мылу ... |
Хотя книга достаточно посредственная.
Особенно меня убивает манера некоторых авторов обсерать то, в чем они не смогли
разобраться (по своему недомыслию или тупости). Это относится к ДеМраку (каламбур) и
Элдеру. И тот, и другой между делом обосрали Эллиотта...
Лучше бы они вообще его не упоминали..
#59
Автор: bvsh |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Re: не помнИте при транспортировке ;-) |
>> ... Это относится к ДеМраку (каламбур) и Элдеру ...
просто соглашусь с предыдущим оратором ! :-)
подробнее ПРО ТВОРЕНИЯ Элдера и ДеМарка я отзывался уже
публично в этом форуме, приблизительно в том же стиле,
что и Петрович.
а тут вот повод есть пройтись ПО ПЕРСОНАЛИЯМ, раз
их так вот рядом всуе упомянули ...
У публичных 'гур', видимо, в связи со спецификой
общественно-коммерческой работы при почти полном
отсутствии понимания того, о чем они сами говорят,
неплохо развиваются некоторые другие профессиональные
навыки-качества, например, чувство юмора ...
Про Элдера и торговлю овсом я как-то уже рассказывал,
а вот ДеМарк пару месяцев назад отличился на
очередном Блумберг трейдинг-шоу. Давая live-demo-trading
session он показывал чудесное реверсивное
рыночное действие ТД-Секвенты (кажется, ЭТО
называлось как-то так) на каком-то тикере
Насдака и рассказывал какая это великолепная
штуковина, которую он придумал.
При падающем рынке на X-тиковом чарте он начал громко
отсчитывать бары сетапа Секвенты ...
толпа замерла в предвкушении чуда
бодро досчитав падающие бары до 12, 13, 14
а затем менее бодро ... до 20,
он остановился и с чувством заявил
-- CRAZY NUMBERS !! :-)))))))))))
такая вот новая наука :-)
Будущие и настоящие трейдеры разошлись не то, чтобы
просветленные, но довольные представлением :-)
Disclaimer: как было с чувством юмора у Эллиота,
я не знаю, не разобрался :-(
#60
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Re: не помнИте при транспортировке ;-) |
: Disclaimer: как было с чувством юмора у Эллиота,
: я не знаю, не разобрался :-(
******************************************************
Судя по всем эллиотчикам - никак. Разумеется ИМХО.
НП
#61
Автор: bvsh |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Re: страшные люди ;-) (-) |
.
#62
Автор: PhD |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Согласен -)) |
Живые Гуру как правило отличаются веселым нравом, до сих пор вспоминаю добрую усмешку
Владимира Ильича -)). А вот сторонники почивших в бозе или без оной -) - как правило
несколько озлобленны, ибо они помнят, что их великий вождь и учитель, несмотря на все
величие, таки помер, возможно в мучениях и бедности, и это знание их не окрыляет -))НП.
#63
Автор: Путник |
E_Mail: | |
Дата: |
03/09/02 |
:-)))))))))))))))))))))))))))) |
ж
#64
Автор: djadushka |
E_Mail: | djadushka@sinn.ru |
Дата: |
02/09/02 |
Re: нужен ДеМарк ? могу выслать по мылу ... |
: Хотя книга достаточно посредственная.
: Особенно меня убивает манера некоторых авторов обсерать то, в чем они не смогли
разобраться (по своему недомыслию или тупости). Это относится к ДеМраку (каламбур) и
Элдеру. И тот, и другой между делом обосрали Эллиотта...
: Лучше бы они вообще его не упоминали..
Если можно.
Я попытаюсь найти что-нибудь в ней для себя....
#65
Автор: djadushka. |
E_Mail: | |
Дата: |
31/08/02 |
Дохтуру |
Ничего не понял....
На всякий случай- хихикнул.
Вашего внимания и одобрения мне уже не нужно
А вот мысли-иногда проскальзываемые Вами в постах
(я не говорю, что мыслей мало и они невзрачные,заметте),я потихоньку прибираю к рукам.
Только не очень заумно выражайтеся-пожалуйста--помните, Вас слушает Родина)))
А у ее сынов не всегда по два высших образования))))
А у Пирамида я взял гооораздо больше.
Он наверно-просто не тратил время на нравоучения и сарказм.
С уважением и восхищением глубиной мозга))
Александр.
#66
Автор: PhD |
E_Mail: | |
Дата: |
31/08/02 |
Re: Дохтуру |
У Вас очень забавный характер. Смесь глубочайшего самоуничижения и великой
гордыни.Полная неуверенность переходящая в абсолютную непогрешимость. Остается
только догадываться, к чему это приведет после выхода на реальный рынок -)). Не
воспринимайте мои слова лично - это так - предупреждение на всякий случай. Тем более, что
я до шести утра шары в боулинге гонял, и еще до сих пор в себя не пришел. А техника работы на
худой конец может быть разной - хоть волны, хоть мувинги - только это в лучшем случае
процентов 15 от того, что необходимо для успешной работы. Проблема еще в том, что если не
хватает, допустим 15 процентов из всех необходимых компонент, это не означает, что
человек на 15 процентов будет работать хуже. Это означает лишь то, что лучше бы он на рынок
и не приходил -)). Остается только пожелать удачи. А я никого ниччему не учил и не
собираюсь - не люблю я этого. Так, "а поговорить" на околорабочие темы забегаю и не более
того, но и не менее -))
#67
Автор: Bombino |
E_Mail: | |
Дата: |
01/09/02 |
Вах-Вах! ;-) |
: ...Тем более, что я до шести утра шары в боулинге гонял, и еще до сих пор в себя не пришел.
...
Ничто так не расшатывает нервную систему, как нарушение режима сна. А это ведь столбовая
дорога к дискрециональной торговле! А ведь Вы, уважаемый доктор, судя по всему
балуетесь, балуетесь :) Да ещё и иногда позволяете себе упомянуть! Нехорошо'c! Дурной
пример'c для подрастающего поколения выходит.
Оно ведь, как известно, с малого начинается: сегодня боулинг с литрбоулингом до 6-и
утра, завтра картишки или там с девочками "полёты на трапеции под куполом" до следующего
полудня, ... . А там глядишь и кривая эквити загнулась :)
Вообщем, как говорили раньше: "сегодня играет джаз, а завтра родину продаст" :-))
#68
Автор: PhD |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Суббота для человека - или человек для субботы? |
-старый вопрос. Но пятница - это святое -))
#69
Автор: неофит |
E_Mail: | |
Дата: |
02/09/02 |
Скучно, господа? |
Чем иначе объяснить сию бурю эмоций вокруг трех фраз?
НП